ＳＫＡＮＩＯＧＬＯＳ投資顧問では株価の変動を読み解くために各種の経済指標と計量経済学の手法を組み合わせています。
ブレントスは時系列の国際産業連関表です。セクター別の情報を持つデータとして、当社ではOECDの産業連関表を利用しています。 また、正式の産業連関表の推計にはどうしても時間が掛かることから、その後、今年の着地見込みに至るまでを概観するために、各国を1部門に絞った「擬」世界産業連関表を推計しています。
ハルシオンとは経済時系列をトレンド、サイクル、季節、曜日、祝日などの要因に分解するソフトウェアです。ベースは米国センサス局で開発されたセンサス法季節調整プログラムX-13ARIMA-SEATSです。ただし統計当局にあたるセンサス局と国際投資家の当社とでは使い方が異なるため、様々な機能を組み込むことになりました。すなわち、 出力される主要系列の水準、速度、加速度それぞれの転換点を判定する「ターニングポイント」 多数の系列を、内容を少しずつ変えながら調整する「バンドル」 世界の主だった暦をあらかた内蔵し、旧正月、ラマダン明け、東西キリスト教の主要祝日などの影響を(現在は手動で、ゆくゆくは自動的に)検出する「ユニバーサル」 などの機能です。また、地味ながら玄人向けには主な統計量の出力なども強化されています。