OECD INSEE 時系列分析研究会 (2024) 提出資料

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米国統計学会の参加者に対して呼びかけのあった経済協力開発機構(OECD)・フランス国立統計経済研究所(INSEE)合同の時系列分析研究会(Workshop on Time Series Analysis for Official Statistics)に参加しました(2024年12月5, 6日)。

当社が経済指標からトレンド・サイクル・曜日要因・祝日要因などを抽出する因数分解に使っている季節調整プログラムは「センサス法 X-13ARIMA-SEATS改」ハルシオンと呼ばれるプログラムです。経済指標の変動には夏暑い・冬寒い・雨季は何時(いつ)といった気象に起因する変動と、人々が季節の変動に合わせ、各宗教や民族の暦に合わせて開催する祝日に起因する変動があります。
各国・国際機関の統計当局が公表する季節調整値は通常、自国の祝日に配慮していますが、外国の祝日について調整するケースは稀です。
対して、わがハルシオンの祝日調整は「世界の主要な暦・祝日をあらかた内蔵し、外国の祝日からの影響も検出可能にする」ことを目指しています。各国の経済は貿易や人の往来を介して影響し合い、その度合いは過去20年間📚提出資料のpdf版📚8～13ページで国際産業連関表を引き合いに述べたとおり、高まる傾向にあることから、こうしたプログラムが必須だと当社では考えられています。

司会を務めた欧州統計局(EUROSTAT)のチームリーダーはこの研究開発について「新しい提案であり、今後の進展を報告して欲しい」と紹介してくださいました。